Publications

Papers in peer-reviewed journals

2009

• Numerical approximation for a superreplication problem under gamma constraints
  Olivier Bokanowski, Benjamin Bruder, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  SIAM. J. of Num. Analysis., vol. 47(3), pp. 2289-2320, 2009    [ ]   
• Some convergence results for Howard's algorithm
  Olivier Bokanowski, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  SIAM J. of Num. Analysis., vol. 47(4), pp. 3001--3026, 2009    [ ]   

2007

• Error estimates for a stochastic impulse control problem
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Applied. Math. and Optimisation, vol. 55-3, pp. 327--357, 2007    [ ]   

2006

• Error estimates for stochastic differential game: the adverse stopping case
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  IMA Journal of Numerical Analysis, vol. 28, pp. 188-212, 2006    [ ]   

Conferences without proceedings

2007

• A super-linear convergence result for Howard algorithm
  Olivier Bokanowski, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Second European Conference on Computational Optimization, Montpellier (France), apr, 2007   
• Approximation numérique pour un problème de sur-couverture
  Olivier Bokanowski, B. Bruder, Stefania Maroso et Hasnaa Zidani
  Conférence de la SMAI sur l'Optimisation et la Décision, Paris (France), avr 2007   

2006

• Analyse numérique pour un problème de sur-couverture en finance
  Olivier Bokanowski, Benjamin Bruder, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Journée "Théorie du contrôle", Université de Orsay, France, Décembre 2006., 2006   
• Error estimate for a stochastic impulse control problem
  F. Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Conference on Numerical Methods in Finance, INRIA Rocquencourt, France, Février, feb, 2006   
• Numerical analysis for super-replication problems
  O. Bokanowski, B. Bruder, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  New trends in viscosity solutions and non-linear PDE, Lisboa, Portugal, July 2006, 2006   

2005

• Error estimate for a stochastic impulse control problem
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Conference on Opimization under Uncertainties, Université de Heidelberg, Allemagne, September, 2005   
• Error estimates for a stochastic differential game
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  22nd IFIP, Conference on System Modeling and Optimization, Ecole Polytechnique de Turin, Italie, Juillet, jul, 2005   
• Estimation d'erreur pour un problème de contrôle impulsionnel
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso et Hasnaa Zidani
  2ème Congrès National des Mathématiques Appliquées, Evian, France, Mai, mai 2005   
• Numerical mathods for HJB equations and error estimates
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Conference on Optimization Frameworks for Industrial Applications, EDF, Paris, France, Octobre, oct, 2005   

2004

• Poster: Stochastic differential game: the adverse stopping case
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  FGS-2004, Université d'Avignon, France, Septembre, sep, 2004   
• Stochastic differential game: the adverse stopping case
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Numerical methods for viscosity solutions and applications, Université La Sapienza, Rome, Italie, Septembre, sep, 2004   

Doctoral these

2006

• Analyse numérique de problème de contrôle stochastique
  Stefania Maroso
  Soutenue le 7 Décembre 2006 à l'Université Paris VI, Université Paris VI - Pierre et Marie Curie, déc 2006    [ ]   

Research reports

2005

• Error estimate for a stochastic impulse control problem
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Rapport de Recherche INRIA, RR-5606, Juin, jun, 2005   

2004

• Error estimates for stochastic differential games: the adverse stopping case
  Frédéric Bonnans, Stefania Maroso and Hasnaa Zidani
  Rapport de recherche INRIA, RR-5441, 2004