Consistency of a simple multidimensional scheme for Hamilton–Jacobi–Bellman equations

Remi Munos and Hasnaa Zidani

april, 2005

Publication type:

Paper in peer-reviewed journals

Journal:

Comptes Rendus Mathematique, vol. 340(7), pp. 499–502

DOI:

10.1016/j.crma.2005.02.001

HAL:

hal-00983347

Abstract:

This Note presents an approximation scheme for second-order Hamilton–Jacobi–Bellman equations arising in stochastic optimal control. The scheme is based on a Markov chain approximation method. It is easy to implement in any dimension. The consistency of the scheme is proved, which guarantees its convergence. To cite this article: R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

Abstract (translation) :

Cette Note présente un schéma d'approximation pour les équations de Hamilton–Jacobi–Bellman qui apparaissent en contrôle optimal stochastique. Le schéma est construit selon une méthode d'approximation par chaîne de Markov. Il s'implémente facilement en n'importe quelle dimension. La consistance du schéma est prouvée, ce qui garantit sa convergence. Pour citer cet article : R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

BibTeX:

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