Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Probabilités-Statistiques-Contrôle
Débute le :
15 octobre 2018
Lieu :
15h30, Salle 2.3.20
Lien :
Pages web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Stochastic Analysis, Mathematical finance, Mathematical physics.
Détail :

  • 15h30 - Frédéric BONNANS (CMAP, Polytechnique).
    Variational analysis for options with stochastic volatility and multiple factors.

  • 16h30 - Café et discussion.

  • 17h00 - Gilles Pagès (Paris VI) Approximation diffusion préservant l’ordre convexe et applications.