Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Séminaire Probabilités, Statistiques et Contrôle
Débute le :
11 avril 2016
Lieu :
15h30, Salle 2.3.20
Lien :
Page web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Détail :

  • 15h30 - [Mathieu ROSENBAUM] (Paris VII).

           Fondements microstructurels des modèles à volatilité stochastique.

  • 16h30 - Café et discussion.

  • 17h00 - [Elena ISSOGLIO] (Leeds)

           Forward-Backward SDEs with distributional coefficients.