Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Séminaire Probabilités, Statistiques et Contrôle
Débute le :
25 janvier 2016
Lieu :
15h30, Salle 2.3.20
Lien :
Page web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Détail :

  • 15h30 - [Miguel MARTINEZ] (Université Paris-Est, Marne-la-Vallée)

            About the skew Brownian motion and some related processes.

  • 16h30 - Café et discussion.

  • 17h00 - [Daria GHILLI] (Università di Padova et ENSTA Paris)

            Large deviation for some fast stochastic volatility models by 
        viscosity methods.