Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Séminaire Probabilités, Statistiques, Contrôle
Débute le :
27 avril 2015
Lieu :
14h30, Salle 2.3.20
Lien :
Page Web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Détail :

  • 14h30 - [Bruno BOUCHARD] (Dauphine).

           Regularity of Backward Stochastic Differential Equations 
       with a convex constraint on the gains-process.

  • 15h30 - Café et discussion.

  • 16h00 - Ismail LAACHIR (ENSTA Paris et Zéliade).

           BSDEs, càdlàg martingale problems and mean-variance hedging
       under basis risk.