Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Séminaire Probabilités, Statistiques, Contrôle
Débute le :
7 avril 2014
Lieu :
14h30, Salle 2.3.20
Lien :
Page Web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Détail :

  • 14h30 - [Thomas KRUSE] (Evry).

           BSDEs with singular terminal condition and applications to optimal 

       trade execution.

  • 15h30 - Café et discussion.

  • 16h00 - [Giovanni ZANCO] (Pisa).

          An infinite-dimensional approach to path-dependent Kolmogorov's       

      equations.