Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Séminaire Probabilités, Statistiques, Contrôle
Débute le :
16 décembre 2013
Lieu :
14h30, Salle 2.3.20
Lien :
Page Web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Détail :
  • 14h30 - [Arnaud GLOTER] (Université d'Evry).

Théorème de convolution pour l'estimation de la volatilité dans des modèles de diffusions.

  • 15h30 - Café et discussion.

  • 16h00 - [Eric GAUTIER] (ENSAE).

          Quelques éléments sur les modèles nonparamétriques à

coefficients aléatoires.