Séminaire Probabilités-Statistiques-Contrôle

Type d'évènement :
Séminaire
Nom de l'évènement :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Débute le :
27 mai 2013
Lieu :
14h30, Salle 2.3.20
Lien :
Page Web du Séminaire
Équipe responsable :
OC
Titre :
Probabilités, Statistiques, Contrôle
Détail :

  • 14h30 - [Thomas LIM] (ENSIIE Evry).

          Mean-variance hedging on uncertain time horizon in a market with a jump.

  • 15h30 - Café et discussion.

  • 16h00 - [Olivier BOKANOWSKI] (Paris VII).

         About lookback options: error estimates and numerical approximations.